原语组合模式与最佳实践
本文档介绍了常见的原语组合模式，以及如何有效地构建复杂策略。通过了解这些模式，您可以更高效地利用原语系统构建交易策略，而无需修改代码。
核心组合模式
1. 趋势跟随模式
趋势跟随策略在已确立的趋势方向上交易。
{
"indicators": [
{
"id": "sma_short",
"type": "SMA",
"params": {
"period": 50,
"column": "Close"
}
},
{
"id": "sma_long",
"type": "SMA",
"params": {
"period": 200,
"column": "Close"
}
}
],
"signals": [
{
"id": "uptrend",
"type": "GreaterThan",
"epsilon": 0.5,
"inputs": [
{ "ref": "sma_short" },
{ "ref": "sma_long" }
]
},
{
"id": "price_above_trend",
"type": "GreaterThan",
"epsilon": 0.5,
"inputs": [
{ "column": "Close" },
{ "ref": "sma_short" }
]
},
{
"id": "buy_signal",
"type": "And",
"inputs": [
{ "ref": "uptrend" },
{ "ref": "price_above_trend" }
]
}
]
}
关键点:
- 使用快速/慢速均线确定趋势方向
- 验证价格位于趋势线上方/下方
- 使用逻辑操作符组合多个条件
2. 反转交易模式
反转策略寻找价格可能改变方向的点。
{
"indicators": [
{
"id": "rsi_indicator",
"type": "RSI",
"params": {
"period": 14,
"column": "Close"
}
},
{
"id": "upper_threshold",
"type": "Constant",
"params": { "value": 70 }
},
{
"id": "lower_threshold",
"type": "Constant",
"params": { "value": 30 }
}
],
"signals": [
{
"id": "oversold",
"type": "Crossunder",
"params": { "mode": "simple" },
"inputs": [
{ "ref": "rsi_indicator" },
{ "ref": "lower_threshold" }
]
},
{
"id": "overbought",
"type": "Crossover",
"params": { "mode": "simple" },
"inputs": [
{ "ref": "rsi_indicator" },
{ "ref": "upper_threshold" }
]
}
]
}
关键点:
- 使用震荡指标(RSI, Stochastic)识别超买/超卖条件
- 使用Crossover/Crossunder捕捉指标穿越阈值的瞬间
- 避免使用简单的GreaterThan/LessThan，它们会生成持续信号
3. 突破交易模式
突破策略寻找价格突破已收盘的前 N 期支撑/阻力位的时刻。
首选一等公民方式：DonchianChannel 一次算出通道四值，exclude_current: true（默认）保证 upper[t] 只用已收盘 bar 的 High（max(High[t-period … t-1])），入场比较 Close > entry_channel.upper、出场比较 Close < exit_channel.lower，入口/出口可以用不同的 period（例如 20/10）。
如果不使用 DonchianChannel，canonical fallback 是手写 Lag 组合。关键前提：HighestValue / LowestValue 的滚动窗口包含当前 bar。直接写 Close > HighestValue(High, 20) 几乎永远不会成立（当前 bar 的 High 通常不低于 Close），那不是正确的突破条件。要表达"突破前 20 个已收盘 bar 的最高价"，必须先把极值延迟一期，再比较：
{
"indicators": [
{
"id": "highest_high",
"type": "HighestValue",
"params": {
"period": 20,
"column": "High"
}
},
{
"id": "lowest_low",
"type": "LowestValue",
"params": {
"period": 20,
"column": "Low"
}
}
],
"signals": [
{
"id": "prior_high",
"type": "Lag",
"params": { "periods": 1 },
"inputs": [
{ "ref": "highest_high" }
]
},
{
"id": "prior_low",
"type": "Lag",
"params": { "periods": 1 },
"inputs": [
{ "ref": "lowest_low" }
]
},
{
"id": "resistance_break",
"type": "GreaterThan",
"inputs": [
{ "column": "Close" },
{ "ref": "prior_high" }
]
},
{
"id": "support_break",
"type": "LessThan",
"inputs": [
{ "column": "Close" },
{ "ref": "prior_low" }
]
}
]
}
关键点:
- 首选
DonchianChannel（exclude_current显式参数，多输出upper/lower/middle/width）；20/10 完整 DSL 见指标原语参考 - fallback 组合：
HighestValue/LowestValue → Lag(periods=1) → GreaterThan/LessThan（比较当前Close与"前 N 期、不含当前 bar"的极值）；未延迟的HighestValue(High, N)/LowestValue(Low, N)不是突破条件 GreaterThan/LessThan是每日重新计算的 level condition，而不是一次性的 crossover event；持仓状态由既有 BUY → HOLD → SELL → EMPTY 状态机维护——入场条件在后续 session 变为 false 并不会自动退出，也不需要 Crossover 去模拟持仓状态- 交易在决策 bar 收盘确认后进入标准 Portfolio order lifecycle，实际成交发生在下一个可执行 session，不是突破瞬间成交
- 通道突破只表达入场/出场水平，不是完整 Turtle 系统：没有 ATR/N 风险单位仓位、pyramiding、日内 stop-entry 或按突破价成交
4. 波动性跟踪止损模式
使用动态止损跟踪价格走势，适应市场波动性。
{
"indicators": [
{
"id": "atr_indicator",
"type": "ATR",
"params": { "period": 14 }
},
{
"id": "chandelier_exit",
"type": "ChandelierExit",
"params": {
"period": 22,
"multiplier": 3.0
}
}
],
"signals": [
{
"id": "stop_hit",
"type": "Crossunder",
"params": { "mode": "simple" },
"inputs": [
{ "column": "Close" },
{ "ref": "chandelier_exit" }
]
}
]
}
关键点:
- 使用ATR或ChandelierExit创建动态止损位
- 止损位会随着价格的上涨而上移，但不会随价格下跌而下移
- Crossunder用于检测价格是否击穿止损位
高级组合模式
1. 多重确认模式
要求多个指标同时确认信号，减少假信号。
{
"signals": [
{
"id": "price_above_ma",
"type": "GreaterThan",
"inputs": [
{ "column": "Close" },
{ "ref": "ma200" }
]
},
{
"id": "rsi_bull",
"type": "GreaterThan",
"inputs": [
{ "ref": "rsi_indicator" },
{ "ref": "rsi_midpoint" }
]
},
{
"id": "volume_increasing",
"type": "GreaterThan",
"inputs": [
{ "column": "Volume" },
{ "ref": "volume_sma" }
]
},
{
"id": "strong_buy_signal",
"type": "And",
"inputs": [
{ "ref": "price_above_ma" },
{ "ref": "rsi_bull" },
{ "ref": "volume_increasing" }
]
}
]
}
关键点:
- 结合趋势、动量和成交量指标
- 使用And运算符要求所有条件同时满足
- 较少的交易信号，但可能质量更高
2. 趋势过滤模式
仅在主要趋势方向交易，避免逆势操作。
{
"signals": [
{
"id": "major_uptrend",
"type": "GreaterThan",
"inputs": [
{ "ref": "ma50" },
{ "ref": "ma200" }
]
},
{
"id": "rsi_oversold",
"type": "CrossBelow",
"inputs": [
{ "ref": "rsi_indicator" },
{ "ref": "lower_threshold" }
]
},
{
"id": "filtered_buy_signal",
"type": "And",
"inputs": [
{ "ref": "major_uptrend" },
{ "ref": "rsi_oversold" }
]
}
]
}
关键点:
- 首先确定主要趋势方向
- 只有在趋势方向上的信号才被考虑
- 可显著减少逆势交易
3. 连续信号确认模式
使用Streak要求信号持续多个周期才采取行动。
{
"signals": [
{
"id": "price_above_ma",
"type": "GreaterThan",
"inputs": [
{ "column": "Close" },
{ "ref": "ma50" }
]
},
{
"id": "consistent_strength",
"type": "Streak",
"params": {
"condition": "true",
"min_length": 3
},
"inputs": [
{ "ref": "price_above_ma" }
]
}
]
}
关键点:
- 使用Streak要求信号持续一定天数
- 减少由市场噪声导致的假信号
- 可以与其他条件结合使用
4. 动态阈值模式
使用相对阈值而非固定阈值，使策略能够适应不同市场环境。
{
"indicators": [
{
"id": "bollinger_bands",
"type": "BollingerBands",
"params": {
"period": 20,
"std_dev": 2.0
}
}
],
"signals": [
{
"id": "price_at_lower_band",
"type": "CrossBelow",
"inputs": [
{ "column": "Close" },
{ "ref": "bollinger_bands.lower" }
]
}
]
}
关键点:
- 使用基于统计的动态阈值(如Bollinger Bands)
- 阈值根据市场波动性自动调整
- 适应不同的市场环境
特定策略模式示例
1. RSI超买超卖策略
{
"indicators": [
{
"id": "rsi_indicator",
"type": "RSI",
"params": {
"period": 11,
"column": "Close"
}
},
{
"id": "upper_threshold",
"type": "Constant",
"params": {
"value": 63
}
},
{
"id": "lower_threshold",
"type": "Constant",
"params": {
"value": 37
}
}
],
"signals": [
{
"id": "is_below_lower",
"type": "LessThan",
"epsilon": 0.5,
"inputs": [
{ "ref": "rsi_indicator" },
{ "ref": "lower_threshold" }
]
},
{
"id": "is_above_upper",
"type": "GreaterThan",
"epsilon": 0.5,
"inputs": [
{ "ref": "rsi_indicator" },
{ "ref": "upper_threshold" }
]
},
{
"id": "buy_signal_cross",
"type": "Crossunder",
"params": { "mode": "simple" },
"inputs": [
{ "ref": "rsi_indicator" },
{ "ref": "lower_threshold" }
]
},
{
"id": "sell_signal_cross",
"type": "Crossover",
"params": { "mode": "simple" },
"inputs": [
{ "ref": "rsi_indicator" },
{ "ref": "upper_threshold" }
]
}
],
"outputs": {
"buy_signal": "buy_signal_cross",
"sell_signal": "sell_signal_cross"
}
}
关键点:
- 使用Crossunder/Crossover捕捉RSI穿越阈值的瞬间
- 同时暴露is_below_lower/is_above_upper状态指标
- 这种模式避免了传统RSI策略中常见的频繁交易问题
2. 吊灯止损策略
{
"indicators": [
{
"id": "ma_indicator",
"type": "SMA",
"params": {
"period": 250,
"column": "Close"
}
},
{
"id": "chandelier_exit_indicator",
"type": "ChandelierExit",
"params": {
"period": 60,
"multiplier": 4.0
}
}
],
"signals": [
{
"id": "price_gt_ma",
"type": "GreaterThan",
"epsilon": 0.5,
"inputs": [
{ "column": "Close" },
{ "ref": "ma_indicator" }
]
},
{
"id": "price_gt_ce",
"type": "GreaterThan",
"epsilon": 0.5,
"inputs": [
{ "column": "Close" },
{ "ref": "chandelier_exit_indicator" }
]
},
{
"id": "buy_signal_condition",
"type": "And",
"inputs": [
{ "ref": "price_gt_ma" },
{ "ref": "price_gt_ce" }
]
},
{
"id": "sell_signal_condition",
"type": "Not",
"inputs": [
{ "ref": "price_gt_ce" }
]
}
],
"outputs": {
"buy_signal": "buy_signal_condition",
"sell_signal": "sell_signal_condition"
}
}
关键点:
- 结合长期均线和吊灯止损
- 均线确定趋势方向
- 吊灯出场提供动态止损位置
- 使用Not反转信号，在价格跌破止损时卖出
设计策略的最佳实践
-
从简单开始:
- 先构建基本组件，再组合成复杂策略
- 使用清晰的ID命名每个组件
- 遵循自下而上的构建方法
-
避免过度拟合:
- 参数越少越好
- 避免过度优化回测期间的参数
- 测试不同市场环境下的表现
-
考虑信号质量与数量的平衡:
- 更严格的条件产生更少但可能更高质量的信号
- 过于宽松的条件可能产生过多交易
- 寻找适合您交易风格的平衡点
-
增量测试:
- 在添加新条件前测试基本策略
- 单独评估每个新添加的条件
- 验证复合条件是否按预期工作
-
关注输出映射:
- 仔细选择buy_signal和sell_signal的映射
- 确保输出所有关键中间指标以便分析
- 使用明确的输出名称